Naja, es gibt eine Möglichkeit und das ist das Verlassen der Persönlichen Nachricht (Konversation). Dann ist sie aus deinem Konversations-Ordner raus und du hast mit der Persönlichen Nachricht nichts mehr am Hut. Dazu musst du bei der PN oben auf den grauen "Bearbeiten"-Button gehen. Dann auf Teilnahme verwalten. Es gibt 2 Auswahlmöglichkeiten. Wenn du nur die Sache weghaben willst, bis es was neues gibt, gehst du auf Ausblenden. Ansonsten gehe auf Verlassen, dann ist wie gesagt die PN für dich zu und aus deinem Konversations-Ordner.
Kannst du übrigens auch in der Konversations-Übersicht ankreuzen und dann unten rechts in der orangen Auswahl auswählen.